PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSEX с MFWIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFSEX (PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund) and MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PFSEX returned 8.59%/yr vs 4.76%/yr for MFWIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PFSEX charges 2.05%/yr vs 0.84%/yr for MFWIX.

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 4.87%.

PFSEX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.63%
С начала года
9.67%
6 месяцев
9.90%
1 год
23.91%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.19%
С начала года
4.87%
6 месяцев
6.22%
1 год
13.49%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSEX и MFWIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		9.67%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		4.87%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.55%

Correlation

The correlation between PFSEX and MFWIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.86

The correlation between PFSEX and MFWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с FINVXPFSEX с HTGCPFSEX с PFFSXPFSEX с NVDA
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с TEDIXMFWIX с PORTXMFWIX с NALFXMFWIX с CWGIXMFWIX с OWLSX

Доходность на риск

PFSEX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXMFWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.86

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.70

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.04

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

7.26

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.72

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и MFWIX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и MFWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSEXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-33.01%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-6.73%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-8.63%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-20.22%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.49%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-3.82%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.89%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и MFWIX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSEXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.09%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

5.68%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

7.39%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

9.14%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

9.63%

+8.83%

Сравнение комиссий PFSEX и MFWIX

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и MFWIX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности MFWIX в 8.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.36%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		15.83%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFSEX and MFWIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSEX has higher volatility (3.67%) compared to MFWIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, PFSEX dropped -33.76% vs MFWIX's -33.01%.

PFSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSEX и MFWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор