PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSEX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и MFWIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-3.49%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.55%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

PFSEX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.04%
1 год
16.04%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с HTGCPFSEX с FINVXPFSEX с NVDAPFSEX с XLK
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий PFSEX и MFWIX

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

PFSEX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.44

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.99

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.89

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.31

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Корреляция

Корреляция между PFSEX и MFWIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и MFWIX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.99%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и MFWIX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSEXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-33.01%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-6.85%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-20.22%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-5.18%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.83%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.77%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и MFWIX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSEXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.44%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

5.43%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

8.94%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

9.11%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

9.61%

+8.95%