Сравнение PFSEX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSEX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSEX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund | -3.49% | 17.66% | 15.07% | 19.04% | -17.22% | 17.81% | 11.91% | 22.25% | -15.09% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -6.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%.
PFSEX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSEX и FGIAX
PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
PFSEX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
PFSEX
FGIAX
Сравнение PFSEX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSEX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.79 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.30 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.73 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 12.62 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.79 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PFSEX и FGIAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSEX и FGIAX
Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund | 17.99% | 17.36% | 1.71% | 0.00% | 6.35% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок PFSEX и FGIAX
Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -49.35% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -8.29% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -21.08% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -3.06% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -7.22% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.79% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSEX и FGIAX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 4.15% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 7.07% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 12.28% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.08% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 15.17% | +3.39% |