PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFRL с MSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFRL с MSD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD).

PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PFRL и MSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFRL и MSD

2026 (YTD)2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		-0.51%6.25%9.40%13.75%1.27%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-3.10%5.58%24.92%19.14%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у MSD с доходностью -3.10%.

PFRL

1 день
0.12%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.35%
3 года*
8.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSD

1 день
0.72%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-4.80%
3 года*
14.71%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income ETF

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с XHYTPFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с JEPQ
Часто сравнивают с MSD:
MSD с FAXMSD с WDIMSD с EDDMSD с SPYMSD с TMOMSD с EMBMSD с LQDW

Доходность на риск

PFRL vs. MSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c MSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFRLMSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.36

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

-0.38

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.94

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.20

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

-0.52

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFRL vs. MSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа MSD равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и MSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFRLMSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.36

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.35

+1.22

Корреляция

Корреляция между PFRL и MSD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и MSD

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности MSD в 9.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		7.83%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.26%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%

Просадки

Сравнение просадок PFRL и MSD

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки MSD в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и MSD.

Загрузка...

Показатели просадок

PFRLMSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-58.51%

+49.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.84%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-9.70%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-11.33%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

5.08%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и MSD

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.74%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFRLMSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.88%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

7.28%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

13.51%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

13.92%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

14.67%

-9.71%