Сравнение PFRL с CLOZ
PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFRL returned 8.84%/yr vs 10.65%/yr for CLOZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.62%.
PFRL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFRL и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.02% | 6.25% | 9.40% | 10.91% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.62% | 5.99% | 11.85% | 14.92% |
Correlation
The correlation between PFRL and CLOZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFRL vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
PFRL
CLOZ
Сравнение PFRL c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFRL | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.50 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.70 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | 5.66 | +11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFRL | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 1.93 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.77 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и CLOZ
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFRL | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -5.32% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | -3.90% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -5.32% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.38% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.17% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и CLOZ
PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) имеют волатильность 0.42% и 0.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFRL | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.42% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 3.13% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 3.45% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 3.80% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 3.80% | +1.06% |
Сравнение комиссий PFRL и CLOZ
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и CLOZ
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности CLOZ в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.38% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.83% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
PFRL and CLOZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOZ has higher volatility (0.42%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs CLOZ's -5.32%.
On 3-year performance, CLOZ leads with 10.65% vs 8.84% for PFRL. On fees, CLOZ is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOZ has performed better with a 10.65% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.38%, compared with 6.83% for PFRL.
PFRL is categorized as Bank Loan, while CLOZ is CLO. They also come from different issuers: PGIM and Panagram. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.50% for CLOZ.
PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFRL и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор