PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFRL с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFRL с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. PFRL is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, PFRL returned 8.84%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности PFRL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

PFRL

1 день
0.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.45%
3 года*
8.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFRL и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		2.02%6.25%9.40%13.75%1.27%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-4.18%

Correlation

The correlation between PFRL and JEPQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г.

0.40

Сравнение распределения секторов PFRL и JEPQ

Секторы
PFRL
JEPQ

Промышленность

97.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

88.1%
15.4%

Энергетика

11.9%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Промышленность

PFRL
97.9%
JEPQ
3.1%

Коммуникационные услуги

PFRL
88.1%
JEPQ
15.4%

Энергетика

PFRL
11.9%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

PFRL

-

JEPQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

PFRL

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

PFRL

-

JEPQ
7.1%

Финансовые услуги

PFRL

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

PFRL

-

JEPQ
4.4%

Недвижимость

PFRL

-

JEPQ
0.2%

Технологии

PFRL

-

JEPQ
54.0%

Коммунальные услуги

PFRL

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с HIGH
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

PFRL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFRLJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.45

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
3.25

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

3.26

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

15.99

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFRL vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFRLJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.45

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.00

+0.67

Просадки

Сравнение просадок PFRL и JEPQ

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFRLJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-20.07%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.25%

-8.82%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

-20.07%

+11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-3.42%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.79%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и JEPQ

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.42%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFRLJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

1.28%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

9.06%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

11.72%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

16.60%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

16.60%

-11.74%

Сравнение комиссий PFRL и JEPQ

PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и JEPQ

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%

Часто задаваемые вопросы

PFRL and JEPQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 8.84% for PFRL. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 6.83% for PFRL.

PFRL is categorized as Bank Loan, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PGIM and JPMorgan. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.35% for JEPQ.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFRL и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор