Сравнение PFRL с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
PFRL и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFRL или JEPQ.
Основные характеристики
| PFRL | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.50% | 23.39% |
| Дох-ть за 1 год | 11.22% | 28.15% |
| Коэф-т Шарпа | 5.57 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 8.81 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 2.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 11.18 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 78.83 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 0.15% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 2.07% | 12.20% |
| Макс. просадка | -3.27% | -16.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PFRL и JEPQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и JEPQ
С начала года, PFRL показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFRL и JEPQ
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFRL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и JEPQ
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что сопоставимо с доходностью JEPQ в 9.35%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 9.31% | 9.84% | 3.55% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.35% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и JEPQ
Максимальная просадка PFRL за все время составила -3.27%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и JEPQ
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.48%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.