Сравнение PFRL с HIGH
PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFRL returned 7.95%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
PFRL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFRL и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.72% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.92% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between PFRL and HIGH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFRL vs. HIGH — Ранг доходности на риск
PFRL
HIGH
Сравнение PFRL c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFRL | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.95 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.32 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | -0.52 | +15.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFRL и HIGH
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFRL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -9.50% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | -7.08% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -9.50% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -7.33% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.52% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 4.34% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и HIGH
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.43%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFRL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.87% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 3.76% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 7.25% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 9.48% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 9.48% | -4.68% |
Сравнение комиссий PFRL и HIGH
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и HIGH
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.66% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
PFRL and HIGH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to PFRL (0.43%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, PFRL leads with 7.95% vs 2.69% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFRL has performed better with a 7.95% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 6.66% for PFRL.
PFRL is categorized as Bank Loan, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: PGIM and Simplify. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.50% for HIGH.
PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFRL и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор