Сравнение PFRL с TFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR).
PFRL и TFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г.. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PFRL и TFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFRL и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 0.33% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью -0.33%.
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFRL и TFLR
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TFLR в 0.60%.
Доходность на риск
PFRL vs. TFLR — Ранг доходности на риск
PFRL
TFLR
Сравнение PFRL c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFRL | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.47 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.65 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 8.96 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFRL | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.11 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PFRL и TFLR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и TFLR
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности TFLR в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и TFLR
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и TFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFRL | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -4.01% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -3.50% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.83% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.22% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.64% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и TFLR
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.75%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFRL | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.89% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.65% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 5.47% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 3.74% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 3.74% | +1.22% |