Сравнение PFRL с FRFZX
PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds from PGIM. Over the past 3 years, PFRL returned 8.85%/yr vs 8.74%/yr for FRFZX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.70%/yr for FRFZX.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и FRFZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью 2.29%.
PFRL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам PFRL и FRFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 1.96% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 2.29% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | 1.61% |
Correlation
The correlation between PFRL and FRFZX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFRL vs. FRFZX — Ранг доходности на риск
PFRL
FRFZX
Сравнение PFRL c FRFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFRL | FRFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 2.02 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 7.34 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | 22.93 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFRL | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 2.69 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и FRFZX
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и FRFZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFRL | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -21.95% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | -0.85% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -3.12% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.91% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.27% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и FRFZX
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.42%, в то время как у PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFRL | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.59% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.59% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 2.33% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 3.09% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 3.97% | +0.89% |
Сравнение комиссий PFRL и FRFZX
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и FRFZX
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности FRFZX в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 7.40% | 7.65% | 8.76% | 8.87% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.83% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFRL and FRFZX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRFZX has higher volatility (0.59%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs FRFZX's -21.95%.
PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFRL и FRFZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор