PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFRL с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFRL с HTGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) is Bank Loan fund actively managed by PGIM, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, PFRL returned 8.85%/yr vs 12.45%/yr for HTGC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFRL и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%.

PFRL

1 день
0.09%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.91%
1 год
6.46%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTGC

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-4.30%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFRL и HTGC

2026 (YTD)2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%9.40%13.75%1.27%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.37%3.54%33.33%42.91%3.41%

Correlation

The correlation between PFRL and HTGC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income ETF

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с JEPQ
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TPVGHTGC с TSLXHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

PFRL vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFRLHTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
-0.19

+3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
-0.10

+4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

0.99

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

-0.17

+5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

-0.40

+17.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFRL vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFRLHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

-0.19

+3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.35

+1.31

Просадки

Сравнение просадок PFRL и HTGC

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и HTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFRLHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-68.21%

+59.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.25%

-24.74%

+23.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

-27.97%

+19.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-19.03%

+19.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-10.86%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

10.72%

-10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и HTGC

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.42%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFRLHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

5.23%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

20.00%

-18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

23.14%

-21.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

25.72%

-20.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

27.84%

-22.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и HTGC

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности HTGC в 11.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.89%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFRL and HTGC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTGC has higher volatility (5.23%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs HTGC's -68.21%.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFRL и HTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор