Сравнение PFRL с HTGC
PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) is Bank Loan fund actively managed by PGIM, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, PFRL returned 7.95%/yr vs 12.49%/yr for HTGC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -5.60%.
PFRL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTGC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- -6.34%
- С начала года
- -5.60%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам PFRL и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.72% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -5.60% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | 1.27% |
Correlation
The correlation between PFRL and HTGC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFRL vs. HTGC — Ранг доходности на риск
PFRL
HTGC
Сравнение PFRL c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFRL | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.00 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.11 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | -0.24 | +15.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFRL и HTGC
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFRL | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -68.21% | +59.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | -24.74% | +23.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -27.97% | +19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -10.74% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -10.89% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 11.59% | -11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и HTGC
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.43%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFRL | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 5.83% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 20.51% | -18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 23.76% | -21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 25.86% | -21.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 27.88% | -23.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и HTGC
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности HTGC в 13.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.44% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.66% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFRL and HTGC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (5.83%) compared to PFRL (0.43%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs HTGC's -68.21%.
PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFRL и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор