PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFORX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFORX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PFORX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 2.80% против 2.27% соответственно.

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PFORX и PTTRX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PFORX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFORXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.97

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.37

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.69

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

4.99

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFORX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFORXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.44

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.15

+0.10

Корреляция

Корреляция между PFORX и PTTRX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и PTTRX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и PTTRX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFORXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-19.28%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-3.67%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-19.28%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-19.28%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.78%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-2.19%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.24%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и PTTRX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеют волатильность 1.99% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFORXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.05%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

3.00%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

5.15%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

6.20%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

5.19%

-2.11%