Сравнение PFORX с FEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. FEPIX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PFORX и FEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и FEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.50% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у FEPIX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции FEPIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.43% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
FEPIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и FEPIX
И PFORX, и FEPIX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PFORX vs. FEPIX — Ранг доходности на риск
PFORX
FEPIX
Сравнение PFORX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | FEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.53 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.81 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 5.50 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.52 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и FEPIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и FEPIX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FEPIX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и FEPIX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки FEPIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и FEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -18.40% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.86% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -18.40% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -18.40% | +4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -2.35% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.48% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.94% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и FEPIX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.58% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.62% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 4.37% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 5.65% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 4.71% | -1.63% |