Сравнение PFORX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции DFSHX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.01% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и DFSHX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
PFORX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
PFORX
DFSHX
Сравнение PFORX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 3.11 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 4.62 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.98 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.89 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 14.69 | -11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 3.11 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.46 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и DFSHX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и DFSHX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DFSHX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и DFSHX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -9.58% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -1.28% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -9.58% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -9.58% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.18% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.32% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.25% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и DFSHX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.67% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 0.94% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 1.17% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 3.34% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 2.66% | +0.42% |