Сравнение PFOE с SCHG
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFOE is actively managed, while SCHG is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFOE показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.40%.
PFOE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам PFOE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -6.92% | -1.29% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.40% | -0.79% |
Correlation
The correlation between PFOE and SCHG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFOE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PFOE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHG
Сравнение PFOE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFOE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFOE и SCHG
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -34.59% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -1.80% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -5.19% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 16.35% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.41% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 21.56% | -3.03% |
Сравнение комиссий PFOE и SCHG
PFOE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и SCHG
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SCHG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and SCHG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for PFOE.
SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.22% for PFOE.
They also come from different issuers: Pathfinder and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор