PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFOE с PFDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFOE и PFDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PFOE

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PFDE

1 день
-3.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFOE и PFDE


Correlation

The correlation between PFOE and PFDE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pathfinder Focused Opportunities ETF

Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF

Доходность на риск

Сравнение PFOE c PFDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PFOE vs. PFDE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFOEPFDEРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.03

1.43

-2.46

Просадки

Сравнение просадок PFOE и PFDE

Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки PFDE в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и PFDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFOEPFDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-10.37%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-3.75%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-2.04%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PFOE и PFDE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFOEPFDEРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

16.30%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

16.30%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

16.30%

+2.68%

Сравнение комиссий PFOE и PFDE

И PFOE, и PFDE имеют комиссию равную 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFOE и PFDE

Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PFDE в 0.11%


Часто задаваемые вопросы


PFOE and PFDE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFOE and PFDE have the same expense ratio: 0.59% per year.

PFDE has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.04% for PFOE.

PFOE is categorized as Large Cap Growth Equities, while PFDE is Large Cap Blend Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFOE и PFDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор