Сравнение PFOE с MFUS
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFOE is actively managed, while MFUS is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFOE показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 15.92%.
PFOE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFOE и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -6.92% | -1.29% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 15.92% | -0.74% |
Correlation
The correlation between PFOE and MFUS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFOE vs. MFUS — Ранг доходности на риск
PFOE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFUS
Сравнение PFOE c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFOE | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFOE и MFUS
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -35.21% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -2.72% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -3.96% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 11.26% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 15.06% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 17.31% | +1.22% |
Сравнение комиссий PFOE и MFUS
PFOE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и MFUS
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности MFUS в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.38% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and MFUS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for PFOE.
MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.22% for PFOE.
They also come from different issuers: Pathfinder and PIMCO. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор