Сравнение PFOE с ITOT
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - PFOE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Pathfinder, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. PFOE is actively managed, while ITOT is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFOE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам PFOE и ITOT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -8.79% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 8.76% |
Correlation
The correlation between PFOE and ITOT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFOE vs. ITOT — Ранг доходности на риск
PFOE
ITOT
Сравнение PFOE c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFOE | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.57 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок PFOE и ITOT
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -55.20% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -2.95% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -6.97% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и ITOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 12.51% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 17.39% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.28% | +0.70% |
Сравнение комиссий PFOE и ITOT
PFOE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и ITOT
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ITOT в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and ITOT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for PFOE.
ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.04% for PFOE.
PFOE is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pathfinder and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.03% for ITOT.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор