Сравнение PFOE с ILCG
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFOE is actively managed, while ILCG is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFOE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам PFOE и ILCG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -8.79% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 9.64% |
Correlation
The correlation between PFOE and ILCG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFOE vs. ILCG — Ранг доходности на риск
PFOE
ILCG
Сравнение PFOE c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFOE | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.58 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок PFOE и ILCG
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -52.98% | +34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -5.21% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.22% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 16.85% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 22.07% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 21.57% | -2.59% |
Сравнение комиссий PFOE и ILCG
PFOE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и ILCG
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ILCG в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and ILCG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for PFOE.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.04% for PFOE.
They also come from different issuers: Pathfinder and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор