PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PFN уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.72% соответственно.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PFN и PSLDX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PFN vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.28

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.55

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.37

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

1.11

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между PFN и PSLDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и PSLDX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PFN и PSLDX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-55.25%

-24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-19.25%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-49.32%

+15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-49.32%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-15.88%

+9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-10.70%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

6.38%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 6.56%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

8.39%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

14.38%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

24.15%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

22.90%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

21.33%

-3.17%