PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с OXLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-23.58%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 8.38% против 4.77% соответственно.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

OXLC

1 день
2.15%
1 месяц
24.03%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-29.20%
1 год
-42.30%
3 года*
-7.90%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY

Доходность на риск

PFN vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNOXLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-1.15

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

-1.59

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.78

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.72

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

-1.40

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-1.15

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.07

+0.21

Корреляция

Корреляция между PFN и OXLC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и OXLC

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что меньше доходности OXLC в 51.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		51.05%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Просадки

Сравнение просадок PFN и OXLC

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и OXLC.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-74.58%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-57.17%

+46.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-57.17%

+23.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-74.58%

+28.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-45.26%

+38.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-13.63%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

29.45%

-26.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и OXLC

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 6.56%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

12.04%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

29.30%

-20.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

37.04%

-23.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

26.34%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

42.63%

-24.47%