PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLC с ECCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OXLC с ECCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) and ECCX (Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28) are both stocks. Over the past 5 years, OXLC returned -7.26%/yr vs 6.69%/yr for ECCX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и ECCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у ECCX с доходностью 1.67%.

OXLC

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-22.31%
1 год
-38.24%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
4.51%

ECCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.67%
6 месяцев
3.97%
1 год
8.63%
3 года*
9.51%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLC и ECCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-21.55%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%0.29%
ECCX
Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28		1.67%10.76%8.21%7.05%1.72%8.31%4.22%14.48%1.88%

Correlation

The correlation between OXLC and ECCX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXLC:

$958.79M

ECCX:

$3.32B

EPS

OXLC:

-$5.82

ECCX:

-$0.97

Коэффициент P/S

OXLC:

1.07

ECCX:

19.25

Коэффициент P/B

OXLC:

0.93

ECCX:

4.42

Общая выручка (12 мес.)

OXLC:

$849.13M

ECCX:

$162.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

OXLC:

$793.40M

ECCX:

$143.87M

EBITDA (12 мес.)

OXLC:

-$578.64M

ECCX:

-$35.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28

Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с REPX
Часто сравнивают с ECCX:
ECCX с PBDCECCX с ARCCECCX с CLOZECCX с SPYECCX с QQQECCX с XYLDECCX с ECCC

Доходность на риск

OXLC vs. ECCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ECCX
Ранг доходности на риск ECCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLC c ECCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXLCECCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.41

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.08

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.70

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

12.73

-14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXLC vs. ECCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа ECCX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и ECCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXLCECCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.41

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.68

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.36

-0.28

Просадки

Сравнение просадок OXLC и ECCX

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки ECCX в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и ECCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCECCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.58%

-37.68%

-36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.56%

-2.57%

-50.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

-4.56%

-52.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-10.87%

-46.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-0.04%

-43.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-1.84%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

0.74%

+29.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и ECCX

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28 (ECCX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCECCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

0.16%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.87%

4.50%

+23.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.31%

6.73%

+27.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

9.87%

+16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

20.12%

+22.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и ECCX

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 46.65%, что больше доходности ECCX в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECCX
Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28		6.64%6.64%6.87%6.95%6.92%6.60%6.69%6.52%4.76%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		46.65%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLC и ECCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% NT 28. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
166.25M
-12.96M
(OXLC) Общая выручка
(ECCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OXLC and ECCX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (5.37%) compared to ECCX (0.16%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs ECCX's -37.68%.

ECCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLC и ECCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор