PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции DBSCX по среднегодовой доходности: 8.38% против 4.58% соответственно.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий PFN и DBSCX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

PFN vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.65

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

3.83

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.60

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.78

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

14.70

-13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.65

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.39

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.59

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.57

-1.29

Корреляция

Корреляция между PFN и DBSCX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и DBSCX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PFN и DBSCX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-14.12%

-65.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-1.60%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-9.52%

-23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-14.12%

-31.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-1.45%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-1.25%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.41%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и DBSCX

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

1.00%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

1.53%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

2.29%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

2.70%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

2.90%

+15.26%