PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFM с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFM и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFM и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
-0.19%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.08% против 18.41% соответственно.


PFM

1 день
0.23%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.08%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Achievers™ ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий PFM и XMMO

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

PFM vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFMXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.34

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.91

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.41

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

11.42

-5.54

PFM vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFMXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.34

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между PFM и XMMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и XMMO

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PFM и XMMO

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PFMXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-55.37%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.81%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-27.91%

+10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-36.74%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-2.62%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-9.52%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.70%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и XMMO

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFMXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

9.04%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

14.39%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

22.03%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

21.27%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

22.11%

-6.90%