Сравнение PFM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PFM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFM и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFM и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | -0.19% | 14.00% | 16.87% | 11.40% | -6.22% | 23.08% | 9.53% | 26.88% | -4.58% | 17.65% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.08% против 18.41% соответственно.
PFM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.08%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и XMMO
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PFM vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PFM
XMMO
Сравнение PFM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFM | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.91 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.41 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 11.42 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PFM и XMMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и XMMO
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.45% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и XMMO
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -55.37% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.81% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -27.91% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -36.74% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -2.62% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -9.52% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.70% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 9.04% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 14.39% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 22.03% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 21.27% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 22.11% | -6.90% |