PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFM с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с XLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFM returned 11.45%/yr vs 16.48%/yr for XLG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PFM charges 0.53%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности PFM и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.45% против 16.48% соответственно.

PFM

1 день
0.89%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
7.14%
С начала года
9.94%
1 год
17.83%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.87%
10 лет*
11.45%

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		9.94%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between PFM and XLG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2005 г.

0.85

Over the past year, the correlation between PFM and XLG has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PFM и XLG

Секторы
PFM
XLG

Технологии

27.6%
48.7%

Финансовые услуги

17.9%
9.9%

Здравоохранение

15.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

11.1%
5.0%

Промышленность

10.7%
2.1%

Энергетика

4.3%
2.2%

Коммунальные услуги

3.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.1%

Сырьевые материалы

2.8%
0.6%

Недвижимость

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
13.9%

Технологии

PFM
27.6%
XLG
48.7%

Финансовые услуги

PFM
17.9%
XLG
9.9%

Здравоохранение

PFM
15.1%
XLG
6.7%

Потребительский защитный сектор

PFM
11.1%
XLG
5.0%

Промышленность

PFM
10.7%
XLG
2.1%

Энергетика

PFM
4.3%
XLG
2.2%

Коммунальные услуги

PFM
3.9%
XLG
0.8%

Потребительский циклический сектор

PFM
3.7%
XLG
10.1%

Сырьевые материалы

PFM
2.8%
XLG
0.6%

Недвижимость

PFM
2.0%
XLG

-

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
XLG
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

PFM vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.20

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.70

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.38

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

4.56

+5.68

PFM vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и XLG

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-52.39%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-12.41%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-20.70%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-28.02%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-30.46%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.68%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-7.63%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.73%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и XLG

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.07%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

4.63%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

11.16%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

14.20%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

18.83%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

18.87%

-3.69%

Сравнение комиссий PFM и XLG

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и XLG

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности XLG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.32%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

PFM and XLG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (4.63%) compared to PFM (2.07%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.48% vs 11.45% for PFM. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.48% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.65% for XLG.

PFM is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLG is S&P 500. PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.20% for XLG.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор