Сравнение PFM с SGRT
PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFM is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PFM charges 0.53%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности PFM и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
PFM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 9.94%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 11.45%
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFM и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 9.94% | 5.16% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between PFM and SGRT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFM vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PFM
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFM c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFM | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFM и SGRT
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -17.87% | -35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.46% | +17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -3.66% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFM | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 37.05% | -27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 37.05% | -23.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 37.05% | -21.87% |
Сравнение комиссий PFM и SGRT
PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и SGRT
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.32% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFM and SGRT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
PFM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PFM и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор