PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFM с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с QWLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index while QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, PFM returned 11.45%/yr vs 11.54%/yr for QWLD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFM charges 0.53%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности PFM и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 8.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFM имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции QWLD немного впереди с 11.54%.

PFM

1 день
0.89%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
7.14%
С начала года
9.94%
1 год
17.83%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.87%
10 лет*
11.45%

QWLD

1 день
0.28%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
6.45%
С начала года
8.28%
1 год
16.79%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и QWLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		9.94%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		8.28%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%

Correlation

The correlation between PFM and QWLD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г.

0.73

The correlation between PFM and QWLD shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFM и QWLD

Секторы
PFM
QWLD

Технологии

27.6%
25.3%

Финансовые услуги

17.9%
14.6%

Здравоохранение

15.1%
12.9%

Потребительский защитный сектор

11.1%
7.2%

Промышленность

10.7%
8.5%

Энергетика

4.3%
2.6%

Коммунальные услуги

3.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
5.2%

Сырьевые материалы

2.8%
2.3%

Недвижимость

2.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
8.4%

Технологии

PFM
27.6%
QWLD
25.3%

Финансовые услуги

PFM
17.9%
QWLD
14.6%

Здравоохранение

PFM
15.1%
QWLD
12.9%

Потребительский защитный сектор

PFM
11.1%
QWLD
7.2%

Промышленность

PFM
10.7%
QWLD
8.5%

Энергетика

PFM
4.3%
QWLD
2.6%

Коммунальные услуги

PFM
3.9%
QWLD
3.8%

Потребительский циклический сектор

PFM
3.7%
QWLD
5.2%

Сырьевые материалы

PFM
2.8%
QWLD
2.3%

Недвижимость

PFM
2.0%
QWLD
0.7%

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
QWLD
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с QVML

Доходность на риск

PFM vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.74

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.50

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.20

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

9.48

+0.77

PFM vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и QWLD

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-31.89%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.66%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-12.40%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-22.84%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-31.89%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-3.68%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.78%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и QWLD

Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) имеют волатильность 2.07% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.03%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.79%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

9.67%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.52%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.11%

+0.07%

Сравнение комиссий PFM и QWLD

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и QWLD

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности QWLD в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.32%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.81%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

PFM and QWLD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFM has higher volatility (2.07%) compared to QWLD (2.03%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs QWLD's -31.89%.

On 10-year performance, QWLD leads with 11.54% vs 11.45% for PFM. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QWLD has performed better with a 11.54% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

QWLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.32% for PFM.

PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.30% for QWLD.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор