PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Invesco - PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFM returned 10.63%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFM charges 0.53%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности PFM и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%8.37%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between PFM and PBUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.79

The correlation between PFM and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFM и PBUS

Секторы
PFM
PBUS

Технологии

24.7%
35.4%

Финансовые услуги

18.5%
11.6%

Здравоохранение

14.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

12.0%
4.8%

Промышленность

11.1%
8.6%

Энергетика

4.7%
3.6%

Коммунальные услуги

4.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.1%
11.3%

Технологии

PFM
24.7%
PBUS
35.4%

Финансовые услуги

PFM
18.5%
PBUS
11.6%

Здравоохранение

PFM
14.9%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

PFM
12.0%
PBUS
4.8%

Промышленность

PFM
11.1%
PBUS
8.6%

Энергетика

PFM
4.7%
PBUS
3.6%

Коммунальные услуги

PFM
4.2%
PBUS
2.3%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
PBUS
10.1%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
PBUS
1.8%

Недвижимость

PFM
2.0%
PBUS
1.9%

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
PBUS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

PFM vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.30

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.15

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.08

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

13.93

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PFM и PBUS

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-33.15%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-9.02%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-19.07%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-25.40%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.64%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-5.13%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.99%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и PBUS

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.04%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.94%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

9.13%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

12.06%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

17.05%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

19.33%

-4.12%

Сравнение комиссий PFM и PBUS

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и PBUS

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PFM and PBUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (2.94%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 10.63% for PFM. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.98% for PBUS.

PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор