PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с IWLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с IWLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFM is passively managed, while IWLG is actively managed. Over the past 3 years, PFM returned 16.54%/yr vs 23.30%/yr for IWLG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFM charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for IWLG.

Доходность

Сравнение доходности PFM и IWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у IWLG с доходностью 5.65%.

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
2.96%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.38%
1 год
20.19%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.82%

IWLG

1 день
-0.28%
1 месяц
5.14%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.46%
3 года*
23.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и IWLG

2026 (YTD)2025202420232022
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.52%14.00%16.87%11.40%7.68%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.65%14.73%31.47%43.25%-0.01%

Correlation

The correlation between PFM and IWLG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.69

The correlation between PFM and IWLG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFM и IWLG

Секторы
PFM
IWLG

Технологии

24.7%
50.2%

Финансовые услуги

18.5%
4.5%

Здравоохранение

14.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

12.0%
1.8%

Промышленность

11.1%
11.4%

Энергетика

4.7%

-

Коммунальные услуги

4.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.2%

Сырьевые материалы

3.0%
1.1%

Недвижимость

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
16.2%

Технологии

PFM
24.7%
IWLG
50.2%

Финансовые услуги

PFM
18.5%
IWLG
4.5%

Здравоохранение

PFM
14.9%
IWLG
5.6%

Потребительский защитный сектор

PFM
12.0%
IWLG
1.8%

Промышленность

PFM
11.1%
IWLG
11.4%

Энергетика

PFM
4.7%
IWLG

-

Коммунальные услуги

PFM
4.2%
IWLG
1.1%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
IWLG
9.2%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
IWLG
1.1%

Недвижимость

PFM
2.0%
IWLG

-

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
IWLG
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с MFUSIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с BBHL

Доходность на риск

PFM vs. IWLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c IWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMIWLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.01

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.46

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

0.85

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

2.59

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. IWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа IWLG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и IWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMIWLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.01

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.12

-0.59

Просадки

Сравнение просадок PFM и IWLG

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки IWLG в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и IWLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMIWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-23.19%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-19.45%

+12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-23.19%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-4.57%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

6.38%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и IWLG

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 1.95%, в то время как у NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMIWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

4.47%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

12.37%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

16.31%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

20.95%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

20.95%

-5.75%

Сравнение комиссий PFM и IWLG

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IWLG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и IWLG

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как IWLG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PFM and IWLG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (4.47%) compared to PFM (1.95%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs IWLG's -23.19%.

On 3-year performance, IWLG leads with 23.30% vs 16.54% for PFM. On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 23.30% return vs 16.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: Invesco and NYLI. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.50% for IWLG.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и IWLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор