Сравнение PFM с GRW
PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFM is passively managed, while GRW is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PFM charges 0.53%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности PFM и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 9.94%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 11.45%
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFM и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 2.61% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
Correlation
The correlation between PFM and GRW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов PFM и GRW
Секторы
PFM
GRW
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Технологии
PFM
GRW
Финансовые услуги
PFM
GRW
Здравоохранение
PFM
GRW
Потребительский защитный сектор
PFM
GRW
-
Промышленность
PFM
GRW
Энергетика
PFM
GRW
-
Коммунальные услуги
PFM
GRW
-
Потребительский циклический сектор
PFM
GRW
Сырьевые материалы
PFM
GRW
Недвижимость
PFM
GRW
-
Коммуникационные услуги
PFM
GRW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFM vs. GRW — Ранг доходности на риск
PFM
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFM c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFM | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFM и GRW
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFM | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -3.83% | -49.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.69% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -1.18% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFM | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 16.46% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.46% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.46% | -1.28% |
Сравнение комиссий PFM и GRW
PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и GRW
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.32% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PFM and GRW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
PFM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для PFM и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор