PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFM с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFM и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PFM

1 день
0.20%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
8.11%
С начала года
12.36%
1 год
20.16%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.73%
Всё время*
8.86%

GRW

1 день
-0.32%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$198.87K$132.49K$209.33K
$965.41K$999.30K$1.02M

Сравнение доходности по годам PFM и GRW


Correlation

The correlation between PFM and GRW is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.48

Сравнение распределения секторов PFM и GRW


Секторы
PFM
GRW

Технологии

23.4%
26.9%

Финансовые услуги

19.0%
8.8%

Здравоохранение

16.6%
3.7%

Промышленность

11.6%
41.5%

Потребительский защитный сектор

11.3%

-

Энергетика

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
7.5%

Сырьевые материалы

3.0%
3.9%

Недвижимость

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
7.9%

Технологии

PFM
23.4%
GRW
26.9%

Финансовые услуги

PFM
19.0%
GRW
8.8%

Здравоохранение

PFM
16.6%
GRW
3.7%

Промышленность

PFM
11.6%
GRW
41.5%

Потребительский защитный сектор

PFM
11.3%
GRW

-

Энергетика

PFM
4.2%
GRW

-

Коммунальные услуги

PFM
4.1%
GRW

-

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
GRW
7.5%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
GRW
3.9%

Недвижимость

PFM
2.0%
GRW

-

Коммуникационные услуги

PFM
1.0%
GRW
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Achievers™ ETF

TCW Durable Growth ETF

Доходность на риск

PFM vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PFM
Ранг доходности на риск PFM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7979
Ранг коэф-та Мартина

GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PFM c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFMGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

PFM vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и GRW

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки GRW в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и GRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFMGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-4.12%

-49.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-1.64%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и GRW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFMGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

16.13%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

16.13%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

16.13%

-0.94%

Сравнение комиссий PFM и GRW

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и GRW

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.30%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы


PFM and GRW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

PFM has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор