Сравнение PFM с GRW
PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFM is passively managed, while GRW is actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PFM charges 0.53%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности PFM и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFM
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 11.82%
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFM и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 0.91% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between PFM and GRW is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.00 |
Сравнение распределения секторов PFM и GRW
Секторы
PFM
GRW
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Технологии
PFM
GRW
Финансовые услуги
PFM
GRW
Здравоохранение
PFM
GRW
Потребительский защитный сектор
PFM
GRW
-
Промышленность
PFM
GRW
Энергетика
PFM
GRW
-
Коммунальные услуги
PFM
GRW
-
Потребительский циклический сектор
PFM
GRW
Сырьевые материалы
PFM
GRW
Недвижимость
PFM
GRW
-
Коммуникационные услуги
PFM
GRW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFM vs. GRW — Ранг доходности на риск
PFM
GRW
Сравнение PFM c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFM | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFM | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 13.58 | -13.05 |
Просадки
Сравнение просадок PFM и GRW
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFM | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -0.45% | -52.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -0.17% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFM | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 8.89% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 8.89% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 8.89% | +6.31% |
Сравнение комиссий PFM и GRW
PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и GRW
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.33% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PFM and GRW have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для PFM и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор