Сравнение PFM с GQGU
PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PFM is passively managed, while GQGU is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PFM charges 0.53%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности PFM и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 4.84%.
PFM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 11.76%
GQGU
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFM и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 7.43% | 6.94% |
GQGU GQG US Equity ETF | 4.84% | -1.12% |
Correlation
The correlation between PFM and GQGU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFM vs. GQGU — Ранг доходности на риск
PFM
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFM c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFM | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFM и GQGU
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFM | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -8.41% | -44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -6.23% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -2.71% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFM | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 10.54% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 10.54% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 10.54% | +4.66% |
Сравнение комиссий PFM и GQGU
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и GQGU
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности GQGU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.36% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PFM and GQGU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.
PFM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.97% for GQGU.
They also come from different issuers: Invesco and GQG Partners. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для PFM и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор