PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFM с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и GQG US Equity ETF (GQGU).

PFM и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PFM и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFM и GQGU

2026 (YTD)2025
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		-0.19%6.81%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

PFM

1 день
0.23%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.08%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий PFM и GQGU

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

PFM vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.02

-0.52

Корреляция

Корреляция между PFM и GQGU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и GQGU

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFM и GQGU

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

PFMGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-6.65%

-46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-3.24%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-2.21%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFMGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

9.66%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

9.66%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

9.66%

+5.55%