PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFM с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFM и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFM и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
-0.19%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции PFM превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 11.08% против 10.24% соответственно.


PFM

1 день
0.23%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.08%

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Achievers™ ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий PFM и FTCS

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

PFM vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFMFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.34

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.59

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.49

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

1.87

+4.01

PFM vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFMFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.34

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между PFM и FTCS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и FTCS

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок PFM и FTCS

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


PFMFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-53.64%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.38%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-20.93%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-31.93%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-6.46%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-6.93%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.46%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и FTCS

Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFMFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.18%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

7.05%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.55%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

13.14%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

15.54%

-0.33%