Сравнение PFM с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
PFM и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFM и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFM и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | -0.19% | 14.00% | 16.87% | 11.40% | -6.22% | 23.08% | 9.53% | 26.88% | -4.58% | 17.65% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 11.08% против 12.97% соответственно.
PFM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.08%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и FPX
PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
PFM vs. FPX — Ранг доходности на риск
PFM
FPX
Сравнение PFM c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFM | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.49 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.05 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.19 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 10.78 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.49 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PFM и FPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и FPX
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.45% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и FPX
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -56.29% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -14.19% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -43.14% | +25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -43.14% | +10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -6.75% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -11.43% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.20% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и FPX
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 9.11% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 18.68% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 29.37% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 26.54% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 24.17% | -8.96% |