PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFM с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Grizzle Growth ETF (DARP).

PFM и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFM и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFM и DARP

2026 (YTD)202520242023
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		-0.19%14.00%16.87%5.93%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

PFM

1 день
0.23%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.08%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий PFM и DARP

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF

Доходность на риск

PFM vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.19

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.74

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

4.15

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

17.03

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.19

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.13

-0.63

Корреляция

Корреляция между PFM и DARP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и DARP

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFM и DARP

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

PFMDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-30.27%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-15.92%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-8.02%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.84%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.88%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и DARP

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFMDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

9.11%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

19.29%

-12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

29.51%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

26.41%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

26.41%

-11.20%