Сравнение PFLT с JEPQ
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, PFLT returned 3.51%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFLT и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLT показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
PFLT
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.56%
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFLT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -4.67% | -4.17% | 0.62% | 23.05% | -12.48% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between PFLT and JEPQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PFLT
JEPQ
Сравнение PFLT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.48 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.26 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 15.99 | -16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.45 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.00 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок PFLT и JEPQ
Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.77% | -20.07% | -49.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -8.82% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.96% | -20.07% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -0.21% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -3.42% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 1.79% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLT и JEPQ
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 1.28% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 9.06% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 11.72% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 16.60% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 16.60% | +12.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLT и JEPQ
Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 14.77% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
Часто задаваемые вопросы
PFLT and JEPQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFLT has higher volatility (6.98%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, PFLT dropped -69.77% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLT и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор