PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLEX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLEX с PISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%4.29%10.63%2.86%4.70%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.85%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%14.35%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.85%.

PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

PISIX

1 день
0.22%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.13%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Credit Income Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PFLEX:
PFLEX с CCLFXPFLEX с PIMIXPFLEX с VWEAXPFLEX с JEPIPFLEX с AGGPFLEX с BXSLPFLEX с BDMIX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PFLEX и PISIX

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.

PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PFLEX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLEXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.63

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.85

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.64

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

2.55

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLEX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PISIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLEXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.52

+0.34

Корреляция

Корреляция между PFLEX и PISIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и PISIX

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PISIX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%0.00%0.00%0.00%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.19%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и PISIX

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLEXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-57.47%

+32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-12.81%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-18.93%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-9.44%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-7.23%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.54%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLEXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

6.58%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

11.37%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

16.52%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

13.92%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

14.55%

-8.66%