PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFLEX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%4.29%10.63%2.86%4.70%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.42%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -2.23%.


PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.83%
10 лет*

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Flexible Credit Income Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PFLEX и PFORX

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PFLEX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFLEXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.64

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.89

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.61

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

2.82

0.00

PFLEX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PFORX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFLEXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.31

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.25

-0.38

Корреляция

Корреляция между PFLEX и PFORX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и PFORX

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности PFORX в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%0.00%0.00%0.00%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и PFORX

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFLEXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-13.87%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-3.99%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-13.71%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.69%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.95%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.87%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и PFORX

Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFLEXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.93%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

2.53%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.38%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

3.46%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

3.08%

+2.81%