PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLEX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLEX с JMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%4.29%10.63%2.86%4.70%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.29%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%.

PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Credit Income Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с PFLEX:
PFLEX с CCLFXPFLEX с PIMIXPFLEX с VWEAXPFLEX с JEPIPFLEX с AGGPFLEX с BXSLPFLEX с BDMIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий PFLEX и JMSIX

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

PFLEX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLEXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.15

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

3.84

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.54

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.47

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

13.30

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLEX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLEXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.15

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.76

+0.11

Корреляция

Корреляция между PFLEX и JMSIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и JMSIX

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.53%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и JMSIX

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLEXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-18.40%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-1.64%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-11.39%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-1.39%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.60%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.43%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и JMSIX

PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLEXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.77%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.67%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

2.59%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

3.70%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

3.85%

+2.04%