PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLD с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

PFLD и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLD и XLF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%.

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFPFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с SPHDPFLD с PSK
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Сравнение комиссий PFLD и XLF

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.

PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

PFLD vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.05

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.19

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.05

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

0.16

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.50

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.20

-0.05

Корреляция

Корреляция между PFLD и XLF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и XLF

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и XLF

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLDXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-82.69%

+49.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-14.79%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-25.81%

+10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-11.89%

+10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-20.10%

+15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

4.96%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и XLF

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLDXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.76%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

11.45%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

19.25%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

18.69%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

22.18%

-8.64%