Сравнение PFLD с PRFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).
PFLD и PRFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLD и PRFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLD и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.25% | 1.44% | 5.48% | 2.95% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью -0.68%.
PFLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLD и PRFD
PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Доходность на риск
PFLD vs. PRFD — Ранг доходности на риск
PFLD
PRFD
Сравнение PFLD c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLD | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.73 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.24 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.82 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 6.38 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLD | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.73 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.23 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между PFLD и PRFD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и PRFD
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности PRFD в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.05% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFLD и PRFD
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и PRFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLD | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -11.93% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -3.28% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -2.65% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -2.30% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.94% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и PRFD
Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.14%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLD | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.64% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.42% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 3.55% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 4.94% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 4.94% | +8.61% |