Сравнение PFLD с PRFD
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFLD is passively managed, while PRFD is actively managed. Over the past 3 years, PFLD returned 4.65%/yr vs 8.94%/yr for PRFD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.
Доходность
Сравнение доходности PFLD и PRFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью 1.89%.
PFLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
PRFD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFLD и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 3.05% | 1.44% | 5.48% | 3.28% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.89% | 8.45% | 9.92% | 1.81% |
Correlation
The correlation between PFLD and PRFD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between PFLD and PRFD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLD vs. PRFD — Ранг доходности на риск
PFLD
PRFD
Сравнение PFLD c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLD | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.02 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 8.23 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLD и PRFD
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и PRFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLD | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -11.93% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -3.28% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | -6.28% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -2.17% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.80% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и PRFD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) имеют волатильность 0.65% и 0.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLD | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.65% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.70% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 3.17% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.82% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 4.82% | +8.44% |
Сравнение комиссий PFLD и PRFD
PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и PRFD
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности PRFD в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.45% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.79% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFLD and PRFD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRFD has higher volatility (0.65%) compared to PFLD (0.65%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs PRFD's -11.93%.
On 3-year performance, PRFD leads with 8.94% vs 4.65% for PFLD. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 8.94% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
PRFD has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 5.45% for PFLD.
They also come from different issuers: Advisors Asset Management and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.74% for PRFD.
PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLD и PRFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор