Сравнение PFLD с GPRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF).
PFLD и GPRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFLD и GPRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLD и GPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 0.78% |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.41% | 6.17% | 2.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у GPRF с доходностью -0.41%.
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
GPRF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLD и GPRF
И PFLD, и GPRF имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
PFLD vs. GPRF — Ранг доходности на риск
PFLD
GPRF
Сравнение PFLD c GPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLD | GPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.23 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.69 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.25 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.64 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLD | GPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.23 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.21 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между PFLD и GPRF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и GPRF
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности GPRF в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.61% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFLD и GPRF
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и GPRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLD | GPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -4.36% | -28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -4.20% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -2.48% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -0.88% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.93% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и GPRF
Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLD | GPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.37% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 3.12% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 4.17% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 4.03% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 4.03% | +9.51% |