PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с GPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLD с GPRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFLD tracks the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index while GPRF tracks the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Both are passively managed. Over the past year, PFLD returned 6.25% vs 6.57% for GPRF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и GPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у GPRF с доходностью 1.33%.

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—

GPRF

1 день
-0.07%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLD и GPRF

2026 (YTD)20252024
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%1.44%0.78%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.33%6.17%2.34%

Correlation

The correlation between PFLD and GPRF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.47

The correlation between PFLD and GPRF shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFLD и GPRF

Секторы
PFLD
GPRF

Коммунальные услуги

100.0%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

20.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

PFLD
100.0%
GPRF
2.5%

Сырьевые материалы

PFLD

-

GPRF

-

Коммуникационные услуги

PFLD

-

GPRF
0.5%

Потребительский циклический сектор

PFLD

-

GPRF
0.9%

Потребительский защитный сектор

PFLD

-

GPRF

-

Энергетика

PFLD

-

GPRF

-

Финансовые услуги

PFLD

-

GPRF
20.6%

Здравоохранение

PFLD

-

GPRF

-

Промышленность

PFLD

-

GPRF
0.4%

Недвижимость

PFLD

-

GPRF
3.4%

Технологии

PFLD

-

GPRF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD
Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF

Доходность на риск

PFLD vs. GPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c GPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDGPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.76

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.50

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.57

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

7.51

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. GPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPRF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и GPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDGPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.37

-1.21

Просадки

Сравнение просадок PFLD и GPRF

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и GPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLDGPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-4.36%

-28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-4.20%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-0.89%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.88%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и GPRF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PFLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLDGPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.78%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

3.13%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

3.76%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

3.94%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

3.94%

+9.44%

Сравнение комиссий PFLD и GPRF

И PFLD, и GPRF имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и GPRF

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что сопоставимо с доходностью GPRF в 5.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.65%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%

Часто задаваемые вопросы

PFLD and GPRF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFLD has higher volatility (0.84%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs GPRF's -4.36%.

On 1-year performance, GPRF leads with 6.57% vs 6.25% for PFLD. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPRF has performed better with a 6.57% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFLD and GPRF have the same expense ratio: 0.45% per year.

GPRF has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 5.60% for PFLD.

PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Goldman Sachs.

PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLD и GPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор