Сравнение PFLD с FPFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).
PFLD и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLD и FPFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLD и FPFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 1.11% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.17% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FPFD с доходностью -0.17%.
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
FPFD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLD и FPFD
PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.
Доходность на риск
PFLD vs. FPFD — Ранг доходности на риск
PFLD
FPFD
Сравнение PFLD c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLD | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.53 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.07 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.69 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 6.10 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLD | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.53 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.30 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PFLD и FPFD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и FPFD
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FPFD в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.08% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFLD и FPFD
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и FPFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLD | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -20.83% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -3.18% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -2.11% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -7.03% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.88% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и FPFD
Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLD | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.37% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 2.08% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 3.54% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 5.37% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 5.37% | +8.17% |