PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLD с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

PFLD и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLD и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLD и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%6.28%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFPFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с SPHDPFLD с PSK
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий PFLD и BUFR

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Доходность на риск

PFLD vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.26

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.83

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.63

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

9.16

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.26

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.85

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.96

-0.81

Корреляция

Корреляция между PFLD и BUFR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и BUFR

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и BUFR

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLDBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-13.73%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-8.76%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-13.73%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.30%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.15%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.56%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и BUFR

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLDBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.48%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

5.24%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

11.11%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

10.46%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

10.33%

+3.21%