Сравнение BUFR с FJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN).
BUFR и FJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FJAN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FJAN.
Основные характеристики
| BUFR | FJAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.74% | 4.55% |
| Дох-ть за 1 год | 17.38% | 17.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.32% | 9.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 7.93% | 7.53% |
| Макс. просадка | -13.73% | -13.58% |
| Current Drawdown | -0.46% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между BUFR и FJAN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FJAN
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFR показывает доходность 4.74%, а FJAN немного ниже – 4.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FJAN
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FJAN в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFR c FJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FJAN
Ни BUFR, ни FJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FJAN
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке FJAN в -13.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FJAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FJAN
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеют волатильность 1.85% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.