Сравнение BUFR с FJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN).
BUFR и FJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFR и FJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.93% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.33% |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | -2.20% | 12.74% | 15.24% | 21.65% | -3.96% | 12.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у FJAN с доходностью -2.20%.
BUFR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
FJAN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FJAN
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FJAN в 0.85%.
Доходность на риск
BUFR vs. FJAN — Ранг доходности на риск
BUFR
FJAN
Сравнение BUFR c FJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFR | FJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.66 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.61 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 8.31 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFR | FJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.95 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.99 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BUFR и FJAN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FJAN
Ни BUFR, ни FJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FJAN
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке FJAN в -13.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFR | FJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -13.58% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.77% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -13.58% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -3.51% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.05% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.70% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FJAN
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFR | FJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.84% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 5.90% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 12.43% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 10.48% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 10.48% | -0.15% |