Сравнение BUFR с FJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN).
BUFR и FJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FJAN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FJAN.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FJAN
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFR показывает доходность 14.26%, а FJAN немного ниже – 13.99%.
BUFR
14.26%
0.70%
6.53%
18.27%
N/A
N/A
FJAN
13.99%
0.80%
6.38%
18.32%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BUFR | FJAN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 26.73 | 24.46 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 0.78% |
| Дневная вол-ть | 6.13% | 6.12% |
| Макс. просадка | -13.73% | -13.58% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FJAN
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FJAN в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между BUFR и FJAN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFR c FJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FJAN
Ни BUFR, ни FJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FJAN
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке FJAN в -13.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FJAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FJAN
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.