PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с FJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с FJAN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN).

BUFR и FJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и FJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-1.43%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.33%
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.59%12.74%15.24%21.65%-3.96%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у FJAN с доходностью -2.59%.

BUFR

1 день
1.90%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.05%
1 год
13.74%
3 года*
12.89%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

FJAN

1 день
2.15%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.66%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FAUG
Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с SCHXFJAN с PSMRFJAN с DDECFJAN с BUFPFJAN с NAPRFJAN с BUFQFJAN с BGLD

Сравнение комиссий BUFR и FJAN

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FJAN в 0.85%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Доходность на риск

BUFR vs. FJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c FJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRFJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.65

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.59

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

8.26

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. FJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJAN равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и FJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRFJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.94

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.99

-0.04

Корреляция

Корреляция между BUFR и FJAN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FJAN

Ни BUFR, ни FJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FJAN

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке FJAN в -13.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRFJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-13.58%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.77%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-13.58%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-3.89%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.05%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.68%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FJAN

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.44%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRFJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.86%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

5.89%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

12.42%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

10.48%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

10.48%

-0.14%