Сравнение PFIX с YGLD
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, PFIX returned -14.03% vs 5.42% for YGLD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -21.49%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 17.54% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -21.49% | 96.82% | -4.26% |
Correlation
The correlation between PFIX and YGLD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. YGLD — Ранг доходности на риск
PFIX
YGLD
Сравнение PFIX c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.13 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.27 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и YGLD
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -43.35% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -43.35% | +17.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -43.35% | +25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -10.16% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 20.01% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и YGLD
Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 8.90%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 10.02% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 35.94% | -13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 42.26% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 39.32% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 39.32% | -1.16% |
Сравнение комиссий PFIX и YGLD
И PFIX, и YGLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и YGLD
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что меньше доходности YGLD в 22.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and YGLD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (10.02%) compared to PFIX (8.90%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs YGLD's -43.35%.
On 1-year performance, YGLD leads with 5.42% vs -14.03% for PFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 5.42% return vs -14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX and YGLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 9.70% for PFIX.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while YGLD is Gold.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор