Сравнение PFIX с VWOB
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. PFIX is actively managed, while VWOB is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 2.07%/yr for VWOB. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for VWOB.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и VWOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 1.92%.
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
VWOB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам PFIX и VWOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.92% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | 0.93% |
Correlation
The correlation between PFIX and VWOB is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.58 |
The correlation between PFIX and VWOB has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. VWOB — Ранг доходности на риск
PFIX
VWOB
Сравнение PFIX c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | VWOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.26 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 9.52 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и VWOB
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и VWOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -26.98% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -4.48% | -21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -7.71% | -28.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -26.98% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -0.53% | -22.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -4.79% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 1.06% | +15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и VWOB
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 1.74% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 4.34% | +16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 5.29% | +23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 9.19% | +29.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 9.35% | +28.88% |
Сравнение комиссий PFIX и VWOB
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и VWOB
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности VWOB в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.82% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and VWOB have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to VWOB (1.74%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs VWOB's -26.98%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 2.07% for VWOB. On fees, VWOB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWOB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 5.82% for VWOB.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while VWOB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.15% for VWOB.
VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и VWOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор