PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 1.92%.


PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*

VWOB

1 день
-0.16%
1 месяц
1.64%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.08%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и VWOB


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
1.92%13.49%5.20%10.68%-17.39%0.93%

Correlation

The correlation between PFIX and VWOB is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.58

The correlation between PFIX and VWOB has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Доходность на риск

PFIX vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXVWOBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.26

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

9.52

-10.26

PFIX vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VWOB равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и VWOB

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и VWOB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-26.98%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-4.48%

-21.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-7.71%

-28.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-26.98%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-0.53%

-22.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-4.79%

-12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

1.06%

+15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и VWOB

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

1.74%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

4.34%

+16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

5.29%

+23.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

9.19%

+29.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

9.35%

+28.88%

Сравнение комиссий PFIX и VWOB

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и VWOB

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности VWOB в 5.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
5.82%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and VWOB have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to VWOB (1.74%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs VWOB's -26.98%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 2.07% for VWOB. On fees, VWOB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWOB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 5.82% for VWOB.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while VWOB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.15% for VWOB.

VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и VWOB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор