PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%.


PFIX

1 день
-1.32%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-5.54%
1 год
-12.06%
3 года*
15.02%
5 лет*
17.43%
10 лет*

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
3.35%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
14.02%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и VNQ


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-3.92%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%20.58%

Correlation

The correlation between PFIX and VNQ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Vanguard Real Estate ETF

Доходность на риск

PFIX vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.56

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

4.90

-5.51

PFIX vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и VNQ

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и VNQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-73.07%

+36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-8.34%

-17.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-17.46%

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-34.48%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

0.00%

-20.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-13.61%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.52%

2.65%

+13.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и VNQ

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

4.72%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

9.77%

+11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.44%

13.54%

+16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.52%

18.84%

+19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

20.72%

+17.57%

Сравнение комиссий PFIX и VNQ

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и VNQ

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности VNQ в 3.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.11%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and VNQ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.38%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs VNQ's -73.07%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.43% vs 2.55% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.43% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 3.54% for VNQ.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while VNQ is REIT. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор