Сравнение PFIX с VNQ
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. PFIX is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.43%/yr vs 2.55%/yr for VNQ. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%.
PFIX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам PFIX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -3.92% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 20.58% |
Correlation
The correlation between PFIX and VNQ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
PFIX
VNQ
Сравнение PFIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.56 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.90 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и VNQ
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -73.07% | +36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -8.34% | -17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -17.46% | -18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -34.48% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | 0.00% | -20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -13.61% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 2.65% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и VNQ
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 4.72% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 9.77% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 13.54% | +16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 18.84% | +19.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 20.72% | +17.57% |
Сравнение комиссий PFIX и VNQ
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и VNQ
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности VNQ в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.11% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and VNQ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.38%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs VNQ's -73.07%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.43% vs 2.55% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.43% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 3.54% for VNQ.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while VNQ is REIT. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.13% for VNQ.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор