PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с TYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFIX и TYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и TYA


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-8.17%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-2.53%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у TYA с доходностью -2.53%.


PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
10 лет*

TYA

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий PFIX и TYA

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TYA в 0.17%.


Доходность на риск

PFIX vs. TYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c TYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIXTYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.13

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.29

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.30

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

0.71

-0.55

PFIX vs. TYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TYA равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и TYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIXTYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.50

+0.89

Корреляция

Корреляция между PFIX и TYA составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и TYA

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности TYA в 3.82%


TTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.82%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и TYA

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TYA.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIXTYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-51.15%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-8.86%

-19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.21%

-39.92%

+18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-35.67%

+18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

3.67%

+13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и TYA

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIXTYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

5.09%

+8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

8.55%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

14.39%

+20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

20.82%

+17.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

20.82%

+17.92%