PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с TYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с TYA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 14.54%/yr vs -2.45%/yr for TYA. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for TYA.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и TYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у TYA с доходностью -5.08%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

TYA

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.88%
1 год
2.03%
3 года*
-2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и TYA

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-8.17%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.08%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%

Correlation

The correlation between PFIX and TYA is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

-0.74

The correlation between PFIX and TYA shifts across timeframes, from -0.77 (3 years) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFIX и TYA

Секторы
PFIX
TYA

Финансовые услуги

32.2%
24.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
TYA
24.7%

Сырьевые материалы

PFIX

-

TYA

-

Коммуникационные услуги

PFIX

-

TYA

-

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

TYA

-

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

TYA

-

Энергетика

PFIX

-

TYA

-

Здравоохранение

PFIX

-

TYA

-

Промышленность

PFIX

-

TYA

-

Недвижимость

PFIX

-

TYA

-

Технологии

PFIX

-

TYA

-

Коммунальные услуги

PFIX

-

TYA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с SPYTYA с SVOL

Доходность на риск

PFIX vs. TYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c TYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXTYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.16

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
0.32

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.04

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.17

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

0.49

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. TYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TYA равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и TYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXTYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.16

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.51

+0.91

Просадки

Сравнение просадок PFIX и TYA

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXTYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-51.15%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-11.80%

-13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-22.51%

-13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-41.49%

+21.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-35.85%

+18.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

4.17%

+12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и TYA

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXTYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.11%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

8.81%

+12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

12.91%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

20.57%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

20.57%

+17.78%

Сравнение комиссий PFIX и TYA

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TYA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и TYA

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности TYA в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.87%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and TYA have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to TYA (4.11%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs TYA's -51.15%.

On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs -2.45% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs -2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 3.87% for TYA.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while TYA is Government Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.15% for TYA.

TYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и TYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор