Сравнение PFIX с TYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA).
PFIX и TYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и TYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и TYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -8.17% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у TYA с доходностью -2.53%.
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и TYA
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TYA в 0.17%.
Доходность на риск
PFIX vs. TYA — Ранг доходности на риск
PFIX
TYA
Сравнение PFIX c TYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | TYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.13 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.30 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 0.71 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.50 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и TYA составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и TYA
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности TYA в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и TYA
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -51.15% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -8.86% | -19.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | -39.92% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -35.67% | +18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 3.67% | +13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и TYA
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 5.09% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 8.55% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 14.39% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 20.82% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 20.82% | +17.92% |