Сравнение PFIX с TYA
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 15.87%/yr vs -1.87%/yr for TYA. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for TYA.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и TYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у TYA с доходностью -5.34%.
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и TYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -5.80% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.80% |
Correlation
The correlation between PFIX and TYA is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | -0.73 |
The correlation between PFIX and TYA shifts across timeframes, from -0.76 (3 years) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. TYA — Ранг доходности на риск
PFIX
TYA
Сравнение PFIX c TYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | TYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.08 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.20 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и TYA
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -51.15% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -11.80% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -21.36% | -14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -41.65% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -35.88% | +18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 4.67% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и TYA
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.58% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 9.14% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 12.62% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 20.50% | +17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 20.50% | +17.73% |
Сравнение комиссий PFIX и TYA
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TYA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и TYA
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности TYA в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and TYA have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to TYA (3.58%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs TYA's -51.15%.
On 3-year performance, PFIX leads with 15.87% vs -1.87% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.87% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 3.88% for TYA.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while TYA is Government Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.15% for TYA.
TYA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и TYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор