PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -2.33%.


PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и SHLD


2026 (YTD)202520242023
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-4.49%0.42%35.94%-6.72%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between PFIX and SHLD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

PFIX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.07

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.37

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

0.90

-1.66

PFIX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и SHLD

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SHLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-20.10%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-20.10%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-18.89%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-3.37%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

8.21%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и SHLD

Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 8.37%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

9.07%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

19.95%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.21%

24.49%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

21.28%

+17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.27%

21.28%

+16.99%

Сравнение комиссий PFIX и SHLD

И PFIX, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и SHLD

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности SHLD в 0.56%


ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and SHLD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to PFIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 7.35% vs -12.58% for PFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 7.35% return vs -12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 0.56% for SHLD.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Simplify and Global X.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор