Сравнение PFIX с LQDW
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index. PFIX is actively managed, while LQDW is passively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 15.87%/yr vs 3.70%/yr for LQDW. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 1.88%.
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
LQDW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 29.46% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.88% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
Correlation
The correlation between PFIX and LQDW is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | -0.65 |
The correlation between PFIX and LQDW has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. LQDW — Ранг доходности на риск
PFIX
LQDW
Сравнение PFIX c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.52 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 9.34 | -10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и LQDW
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -9.20% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -2.59% | -23.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -6.74% | -29.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -0.04% | -23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -2.32% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 0.70% | +16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и LQDW
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 1.00% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 3.12% | +18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 3.62% | +25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 5.47% | +32.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 5.47% | +32.76% |
Сравнение комиссий PFIX и LQDW
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и LQDW
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности LQDW в 12.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.49% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and LQDW have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to LQDW (1.00%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs LQDW's -9.20%.
On 3-year performance, PFIX leads with 15.87% vs 3.70% for LQDW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.87% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
LQDW has the higher dividend yield at 12.49%, compared with 10.44% for PFIX.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while LQDW is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.34% for LQDW.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор