PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с LQDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 1.88%.


PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*

LQDW

1 день
0.18%
1 месяц
1.36%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.02%
1 год
6.49%
3 года*
3.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и LQDW


2026 (YTD)2025202420232022
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-6.98%0.42%35.94%5.67%29.46%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
1.88%9.05%2.60%3.99%-6.78%

Correlation

The correlation between PFIX and LQDW is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

-0.65

The correlation between PFIX and LQDW has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Доходность на риск

PFIX vs. LQDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXLQDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.52

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

9.34

-10.09

PFIX vs. LQDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и LQDW

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и LQDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXLQDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-9.20%

-26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-2.59%

-23.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-6.74%

-29.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-0.04%

-23.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-2.32%

-14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

0.70%

+16.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и LQDW

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXLQDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

1.00%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

3.12%

+18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

3.62%

+25.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

5.47%

+32.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

5.47%

+32.76%

Сравнение комиссий PFIX и LQDW

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и LQDW

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности LQDW в 12.49%


ПозицияTTM20252024202320222021
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.49%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and LQDW have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to LQDW (1.00%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs LQDW's -9.20%.

On 3-year performance, PFIX leads with 15.87% vs 3.70% for LQDW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.87% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

LQDW has the higher dividend yield at 12.49%, compared with 10.44% for PFIX.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while LQDW is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.34% for LQDW.

LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и LQDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор