Сравнение PFIX с HYHG
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. PFIX is actively managed, while HYHG is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 21.23%/yr vs 7.13%/yr for HYHG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 4.17%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 4.17%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам PFIX и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 4.17% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 2.87% |
Correlation
The correlation between PFIX and HYHG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. HYHG — Ранг доходности на риск
PFIX
HYHG
Сравнение PFIX c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.59 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 11.95 | -12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и HYHG
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -25.71% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -2.02% | -23.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -7.47% | -28.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -9.21% | -26.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -0.05% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -3.02% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 0.61% | +16.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и HYHG
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 1.19% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 3.99% | +18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 5.63% | +23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 8.18% | +30.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 9.07% | +29.09% |
Сравнение комиссий PFIX и HYHG
И PFIX, и HYHG имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и HYHG
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности HYHG в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.70% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and HYHG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to HYHG (1.19%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs HYHG's -25.71%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 7.13% for HYHG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX and HYHG have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 6.70% for HYHG.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while HYHG is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares.
HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор