PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с HYHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. PFIX is actively managed, while HYHG is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.13%/yr vs 6.99%/yr for HYHG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.03%.

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и HYHG

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%14.69%-1.71%2.80%

Correlation

The correlation between PFIX and HYHG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов PFIX и HYHG

Секторы
PFIX
HYHG

Финансовые услуги

32.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
HYHG

-

Сырьевые материалы

PFIX

-

HYHG

-

Коммуникационные услуги

PFIX

-

HYHG
1.1%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

HYHG

-

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

HYHG

-

Энергетика

PFIX

-

HYHG

-

Здравоохранение

PFIX

-

HYHG
0.6%

Промышленность

PFIX

-

HYHG

-

Недвижимость

PFIX

-

HYHG

-

Технологии

PFIX

-

HYHG

-

Коммунальные услуги

PFIX

-

HYHG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

PFIX vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.36

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.98

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.74

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

12.28

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа HYHG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.36

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PFIX и HYHG

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-25.71%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-2.02%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-7.47%

-28.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-9.21%

-26.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-0.32%

-18.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-3.04%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

0.61%

+15.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и HYHG

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

1.42%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

4.30%

+16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

5.56%

+24.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

8.16%

+30.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

9.15%

+29.18%

Сравнение комиссий PFIX и HYHG

И PFIX, и HYHG имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и HYHG

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности HYHG в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and HYHG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to HYHG (1.42%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs HYHG's -25.71%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.13% vs 6.99% for HYHG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.13% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX and HYHG have the same expense ratio: 0.50% per year.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 6.78% for HYHG.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while HYHG is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares.

HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор