PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFIX и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и HYHG


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
0.76%5.31%11.41%14.69%-1.71%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%.


PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
10 лет*

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Сравнение комиссий PFIX и HYHG

И PFIX, и HYHG имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

PFIX vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIXHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.93

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.40

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.74

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

8.32

-8.15

PFIX vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа HYHG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIXHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.93

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между PFIX и HYHG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и HYHG

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности HYHG в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и HYHG

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и HYHG.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIXHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-25.71%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-4.25%

-23.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.21%

-0.57%

-20.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-3.08%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

0.89%

+16.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и HYHG

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIXHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

2.37%

+11.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

4.49%

+15.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

8.09%

+26.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

8.12%

+30.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

9.20%

+29.54%