Сравнение PFIX с HEQT
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 17.38%/yr vs 12.91%/yr for HEQT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 5.75%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -8.64% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.75% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
Correlation
The correlation between PFIX and HEQT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | -0.11 |
The correlation between PFIX and HEQT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. HEQT — Ранг доходности на риск
PFIX
HEQT
Сравнение PFIX c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.51 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 11.26 | -12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и HEQT
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -11.51% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -5.09% | -20.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -10.57% | -25.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -0.32% | -17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -2.73% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 1.13% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и HEQT
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 1.76% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 5.53% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 6.70% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 8.44% | +30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 8.44% | +29.72% |
Сравнение комиссий PFIX и HEQT
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и HEQT
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and HEQT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to HEQT (1.76%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 12.91% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 1.19% for HEQT.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while HEQT is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор