PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 5.75%.


PFIX

1 день
0.75%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
4.29%
С начала года
-0.06%
1 год
-14.03%
3 года*
17.38%
5 лет*
21.23%
10 лет*

HEQT

1 день
-0.32%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
4.65%
С начала года
5.75%
1 год
12.71%
3 года*
12.91%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и HEQT


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-0.06%0.42%35.94%5.67%92.05%-8.64%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
5.75%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.11%

Correlation

The correlation between PFIX and HEQT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

-0.11

The correlation between PFIX and HEQT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

PFIX vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.51

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

11.26

-12.07

PFIX vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и HEQT

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и HEQT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-11.51%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-5.09%

-20.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-10.57%

-25.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.60%

-0.32%

-17.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-2.73%

-14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

1.13%

+16.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и HEQT

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

1.76%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

5.53%

+16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

6.70%

+22.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

8.44%

+30.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.16%

8.44%

+29.72%

Сравнение комиссий PFIX и HEQT

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и HEQT

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности HEQT в 1.19%


ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.70%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and HEQT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.90%) compared to HEQT (1.76%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 12.91% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 1.19% for HEQT.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while HEQT is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.43% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор