PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 15.29%/yr vs 13.47%/yr for HEQT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.92%.

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%0.42%35.94%5.67%92.05%-7.56%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Correlation

The correlation between PFIX and HEQT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов PFIX и HEQT

Секторы
PFIX
HEQT

Финансовые услуги

32.2%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
HEQT
11.9%

Сырьевые материалы

PFIX

-

HEQT
1.8%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

HEQT
10.9%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

HEQT
10.1%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

HEQT
4.9%

Энергетика

PFIX

-

HEQT
3.5%

Здравоохранение

PFIX

-

HEQT
8.4%

Промышленность

PFIX

-

HEQT
8.1%

Недвижимость

PFIX

-

HEQT
1.9%

Технологии

PFIX

-

HEQT
36.2%

Коммунальные услуги

PFIX

-

HEQT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

PFIX vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.33

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.31

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.49

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.92

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

13.35

-14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.33

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.08

-0.69

Просадки

Сравнение просадок PFIX и HEQT

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-11.51%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-5.09%

-20.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-10.57%

-25.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-0.09%

-18.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-2.79%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

1.11%

+15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и HEQT

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

0.73%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

5.27%

+15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

6.38%

+23.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

8.47%

+30.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

8.47%

+29.86%

Сравнение комиссий PFIX и HEQT

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и HEQT

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности HEQT в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and HEQT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, PFIX leads with 15.29% vs 13.47% for HEQT. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.29% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 1.19% for HEQT.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.53% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор