Сравнение PFIX с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
PFIX и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -7.56% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и HEQT
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
PFIX vs. HEQT — Ранг доходности на риск
PFIX
HEQT
Сравнение PFIX c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.31 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.90 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.14 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 9.20 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.31 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и HEQT составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и HEQT
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и HEQT
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -11.51% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -5.22% | -23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | -3.58% | -17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -2.88% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 1.22% | +16.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и HEQT
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 3.50% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 5.60% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 8.45% | +26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 8.57% | +30.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 8.57% | +30.17% |